| dc.contributor.author |
Сіницький, М. Є. |
|
| dc.contributor.author |
Моцний, Ф. М. |
|
| dc.date.accessioned |
2017-06-20T08:53:51Z |
|
| dc.date.available |
2017-06-20T08:53:51Z |
|
| dc.date.issued |
2017 |
|
| dc.identifier.uri |
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2649 |
|
| dc.description |
Сіницький М. Є., Моцний Ф. В. Вибір інвестиційних проектів методом Монте- Карло за наявності ризику // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2017. №1-2. С.100-112. |
ru_RU |
| dc.description.abstract |
Розглянута балансна модель інвестиційного проекту з дисконтуванням. Проаналізовані проекти зі слабкою і сильною кореляцією параметрів чистої приведеної вартості. Виявлена методом Монте-Карло чітка градація проектів за ризиком. Встановлено, що при виборі проекту необхідно враховувати кореляційні ефекти, застосувавши багатовимірну імітацію. |
ru_RU |
| dc.language.iso |
uk |
ru_RU |
| dc.publisher |
Національна академія статистики, обліку та аудиту |
ru_RU |
| dc.subject |
інвестиційний проект |
ru_RU |
| dc.subject |
чиста приведена вартість |
ru_RU |
| dc.subject |
метод Монте-Карло |
ru_RU |
| dc.subject |
псевдовипадкові числа |
ru_RU |
| dc.subject |
розклад А-Л. Холецького |
ru_RU |
| dc.title |
Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику |
ru_RU |