|
Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2017 >
№1-2 (52-53) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2649
|
| Назва: | Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику |
| Автори: | Сіницький, М. Є.
Моцний, Ф. М. |
| Ключові слова: | інвестиційний проект
чиста приведена вартість
метод Монте-Карло
псевдовипадкові числа
розклад А-Л. Холецького |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянута балансна модель інвестиційного проекту з дисконтуванням. Проаналізовані проекти зі слабкою і сильною кореляцією параметрів чистої приведеної вартості. Виявлена методом Монте-Карло чітка градація проектів за ризиком. Встановлено, що при виборі проекту необхідно враховувати кореляційні ефекти, застосувавши багатовимірну імітацію. |
| Опис: | Сіницький М. Є., Моцний Ф. В. Вибір інвестиційних проектів методом Монте- Карло за наявності ризику // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2017. №1-2. С.100-112. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2649 |
| Розташовується у зібраннях: | №1-2 (52-53)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|
