|
|
Факультети >
Економіко-статистичний >
Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління >
Наукові роботи співробітників >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1335
|
| Назва: | Аналіз дюрації портфельних інвестицій |
| Інші назви: | Analysis of Duration of Portfolio Investment |
| Автори: | Новікова, Лариса Анатоліївна |
| Ключові слова: | Дюрація, портфельні інвестиції, цінний папір, облігація, портфель цінних паперів, фінансовий інструмент.
Duration, portfolio investment, security, bond, portfolio of securities, financial instrument. |
| Дата публікації: | 2015 |
| Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
| Короткий огляд (реферат): | Новікова Л.А. Аналіз дюрації портфельних інвестицій / Л.А. Новікова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2015.- № 1. - С. 7-12 |
| Опис: | Визначено особливості показника дюрації в процесі формування майнових та боргових фінансових інструментів з урахуванням фактора ризику відсоткової ставки. Обґрунтовано види показників дюрації та основні детермінанти їх зміни, охарактеризовано специфіку дюрації Маколея, портфельної дюрації та дюрації Фішера — Вайля. Duration is an average weighted period in which the discounted incomes from
implementing an investment portfolio or a project are generated, with current values of net incomes generated by the portfolio or the project in the period t used as weight coefficients.Duration index measures the average period of effective operation of an investment portfolio as the rate of monetary incomes normalized to the start time of investment. The key point of this method is emphasis on the intensity and evenness of income generation ratherthan on duration of the period in which aportfolio is prof it generating. This means that duration of an investment portfolio allows for standardizing the portfolio activities with various characteristics (terms, numbers of payments in a period, methods for interest
calculation. Methods for portfolio investment by use of duration index with account to risk of changing interest are grounded. Types of duration indices and the essential determinants of their change are discussed, with emphasis on the specifics of Macaulay, portfolio duration and Fisher- Weil duration. Strong and weak sides of these methods for duration measurement are underlined. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1335 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи співробітників
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|
